纯计算机量化运行,严格执行纪律,避免了人的主观臆断和情绪影响,克服人性的弱点。及时快速地跟踪市场变化,捕捉不容易察觉的交易机会。准确客观的评价交易时机,高精准度的把握交易价格,避免人为操作带来的误差。
借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。
基于马科维茨投资组合理论,使用多种交易风格的投资组合以及多元化的投资策略,不同的品种以及策略具备相互对冲的效果,降低非系统性风险,使得资金净值曲线更为平滑,也极大的提升的资金利用效率,从而产生更丰厚的收益。
结合最前沿的华尔街金融理论和互联网技术,运用云计算、数据挖掘、机器学习、 算法交易等多领域交叉学科,针对不同金融市场进行策略的研究与开发。专业的软件开发技术保障了量化程序的高性能以及长期稳定的运行。
福州津泰量化团队,专注于金融量化投资领域的研发与应用。拥有经验丰富的研发人员,实行投研一体化。在云计算、数据挖掘、机器学习、算法交易方面拥有丰富的经验。在自动交易、策略研究、资金管理、交易回测等关键领域拥有核心优势。我们自研的交易系统在近几年的实战交易中也取得了不菲的成绩。我们将以稳健投资作为目标,致力于成为全国最有影响力的私募基金和风险管理专家!